Índice De Volatilidad De La Divisa De Jp Morgan

Structured Products dirige tres programas globales de premios - para las Américas, Asia y Europa - para celebrar la excelencia en los mercados de productos estructurados. Los productos estructurados premios son el honor más prestigioso de la industria, diseñado para reconocer el buyside superior y sellside firmas. Los Premios Energy Risk Asia se celebrarán en Singapur y reconocerán la excelencia en el mercado mundial de materias primas, además de ofrecer una oportunidad única para que las empresas de todo el sector obtengan valiosos reconocimientos y prestigio. El Fondo Europeo de Fondos de Hedge Funds sigue siendo el único evento de firma que se celebra exclusivamente para el fondo europeo de fondos de cobertura del sector y, como tal, continúa Atraer a los principales nombres de la industria. Buy-side Awards que reconocen las mejores prácticas entre las firmas buy-side en la gestión de riesgos y en los mercados de derivados. JP Morgan lanza índice de volatilidad forex JP Morgan ha lanzado índices de seguimiento del nivel de volatilidad implícita en el G7 y las economías de mercados emergentes. El VXY y Los índices EM-VXY siguen la volatilidad agregada de las monedas a través de un índice ponderado por el volumen de negocios del G7 y la volatilidad de los mercados emergentes, basada en las opciones de tres meses a plazo. Los índices están diseñados para permitir a los inversores medir las primas de riesgo agregado en los mercados de divisas, calibrar las estrategias de negociación y expresar opiniones sobre la volatilidad como una clase de activos. John Normand, Currency. J.P global. La Serie de índices de volatilidad objetivo de JPMorgan de la serie de índices de volatilidad objetivo de JP Morgan y el objetivo de proporcionar una exposición diversificada al sector agrícola con Un mecanismo de control de volatilidad añadido. Los índices de volatilidad de materias primas J. P. Morgan (en conjunto, los índices y cada uno de ellos, un índice de índices) proporcionan exposición a uno o más índices subyacentes y utilizan un algoritmo de orientación matemática de volatilidad para ajustar dinámicamente el nivel de exposición a los índices subyacentes. El nivel de exposición se ajusta en las fechas de reequilibrio especificadas basándose en los cambios en la volatilidad de los índices subyacentes con el objetivo de que la volatilidad realizada del Índice pertinente sea igual o inferior a una volatilidad objetivo predeterminada. Cuando la volatilidad histórica (y el riesgo) de los índices subyacentes del índice relevante aumenta, la exposición a los índices subyacentes se reducirá en la próxima fecha de reequilibrio y si la volatilidad histórica de los índices subyacentes disminuye, la exposición se incrementará , Sujeto a restricciones de nivel de exposición máximas y mínimas. Descargas Index Descargo de responsabilidad Consulte también Más información Comuníquese con el equipo de Commodity Investments en commodity. investmentsjpmorgan o llame a nuestra oficina de Londres al 44 207 134 15 10 Conectar Enlaces adicionales Carreras JPMorgan Chase sites Copia de Copyright 2016 JPMorgan Chase 38 Co. Todos los derechos reservados. Copyright copy 2016 JPMorgan Chase 38 Co. Todos los derechos reservados. Por favor, seleccione su país Estados Unidos amp Canadá Asia Europa América Latina amp El Caribe Medio Oriente amp África Australia amp Nueva Zelanda No vea su paísForex volatilidad continúa subiendo 17 de junio de 2011 4:13 PM Esta semana fue testigo de otro brote en la zona euro soberano Crisis de deuda. Como resultado, la volatilidad en el par EUR / USD subió, por algunas medidas a un nivel récord. A pesar de que el euro se recuperó ayer y hoy, esto sugiere que los inversores siguen nerviosos, y que en el futuro, el euro podría embarcarse en una fuerte caída. Hay un par de índices de volatilidad de divisas. El Índice de Volatilidad JP Morgan G7 se basa en la volatilidad implícita en las opciones de divisas a 3 meses y es una de las medidas más amplias de la volatilidad cambiaria. Como se puede ver en el gráfico anterior, el índice se está cerrando en el alza del año hasta la fecha (excluyendo el repunte en marzo causado por el tsunami japonés), y generalmente está arraigado en una tendencia al alza. Salvo picos del día a día, sin embargo, llevará meses confirmar la dirección de esta tendencia. Para mediciones específicas de la volatilidad, no hay mejor fuente de datos que Mataf. net (cuyo fundador, Arnaud Jeulin, sólo entrevisté el mes pasado). Aquí, puede encontrar datos sobre más de 30 pares de divisas, trazados a través de múltiples períodos de tiempo. Usted puede ver en el par EUR / USD en particular que la volatilidad está ahora en el punto más alto en 2011 y se está cerrando en un máximo de dos años. Mientras tanto, la llamada tasa de reversión de riesgo para las opciones de la moneda del euro tocó 3.1, que es mayor que el pico de la crisis de crédito. Este indicador representa una aproximación a las preocupaciones de los inversores de que el euro se derrumbará repentinamente, y su alto nivel sugiere que se trata de una preocupación creciente. Además, la volatilidad implícita en los contratos de opciones ha aumentado drásticamente durante la última semana, lo que confirma que los inversores esperan que el euro se mueva dramáticamente durante el próximo mes. ¿Qué significa todo esto en pocas palabras, muestra que el pánico está aumentando en los mercados de divisas. El mes pasado, usé esta noción como una base para argumentar que el comercio de refugio seguro en dólares hará un regreso. Esto parece ser el caso, y también debe beneficiar al franco suizo, que está cerca de un máximo histórico contra el euro. Naturalmente, también implica que los inversores de divisas siguen muy preocupados por una continua disminución del euro, y se apresuran a cubrir su exposición y / o cerrar las posiciones largas por completo. Mataf. net sugiere que esto podría hacer que el EUR / USD sea un par interesante para el comercio, ya que grandes oscilaciones en cualquier dirección necesariamente crearán oportunidades para los comerciantes. Aunque no tengo opinión sobre este comercio indiscriminado, prefiero hacer apuestas direccionales basadas en fundamentos, sin embargo debo reconocer la lógica de tal estrategia. Divulgación: No tengo posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no planeo iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas. Lea el artículo completo