Porcentaje por encima de la SMA de 50 días Por encima de la SMA de 50 días Introducción El porcentaje de existencias por encima de la SMA de 50 días es un indicador de amplitud que mide el grado de participación en un índice, el SampP 500 en este caso. Este artículo mostrará dos métodos para utilizar este indicador tiene parte de una estrategia comercial. En primer lugar, una media móvil a largo plazo se puede aplicar para identificar el tono general del mercado, que es alcista o bajista. En segundo lugar, una media móvil a corto plazo se puede utilizar para identificar pullbacks y rebotes. Poniendo estos dos juntos, los chartistas pueden buscar pullbacks cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. La idea es participar en la tendencia más grande con una mejor relación riesgo-recompensa. Estrategia Como se muestra en la tabla siguiente, los datos brutos para este indicador pueden ser bastante volátiles con frecuentes cruces por encima / por debajo de la línea 50. En general, los toros tienen el borde de negociación cuando el indicador está por encima de 50 y los osos tienen el borde cuando el menor de 50. Los datos en bruto es demasiado agitado para un sistema eficaz. Por lo tanto, los cartistas pueden usar promedios móviles para suavizar los datos y reducir la volatilidad. Una media móvil larga se puede utilizar para establecer el tono general, alcista o bajista. Una media móvil corta puede usarse entonces para identificar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Hay tres pasos para desarrollar este sistema con dos medias móviles. 1. Definir el tono del mercado con una media móvil a largo plazo. Suavizar el indicador con una EMA de 150 días reducirá grandemente la volatilidad y permitirá a los chartists establecer un tono general para el SampP 500. Aunque un movimiento sobre 50 es técnicamente alcista y un movimiento debajo de 50 bajista, los whipsaws se pueden reducir usando el amortiguador para Alcistas y bajistas. Por lo tanto, un movimiento por encima de 52.5 se considera alcista hasta contrarrestado con un movimiento por debajo de 47.5. Por el contrario, un movimiento por debajo de 47,5 se considera bajista hasta contrarrestado con un movimiento por encima de 52,5. 2. Use un indicador de corto plazo para identificar retrocesos o rebotes. Mientras que el indicador en bruto se puede utilizar, la aplicación de un corto 5 días EMA proporciona un poco de suavizado sin sacrificar demasiada sensibilidad. Los cartistas entonces necesitan establecer los niveles para identificar pullbacks y rebotes. El ajuste de estos niveles demasiado alto o bajo resultará en muy pocas señales, mientras que ajustar estos niveles demasiado en el medio resultará en demasiadas señales. Se necesita un centro dorado. Este ejemplo utiliza 40 y 60. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso, mientras que un movimiento por encima de 60 señala un rebote. 3. Establezca un nivel para indicar que el pullback o el rebote se ha invertido. En este punto, los cartistas están buscando retirada cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. El pullback sirve como una alerta, pero necesitamos un nivel para indicar que el pullback ha terminado. Un retroceso por encima de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura está mejorando de nuevo y la tendencia alcista puede reanudarse. Después de un rebote por encima de 60, un retroceso por debajo de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura se está deteriorando de nuevo y la tendencia a la baja puede reanudarse. Bull Sign Recap: 1. La EMA de 150 días de SPXA50R cruza por encima de 52.5 y permanece por encima de 47.50 para establecer el tono alcista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 40 para señalar un pullback 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 50 para señalar una subida Recapitulación de señal de oso: 1. EMA de 150 días de SPXA50R cruza por debajo de 47,50 y permanece por debajo de 52,50 a Establecer el tono bajista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 60 para señalar un rebote 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 50 para indicar un descenso Ejemplos de comercio El primer gráfico muestra los indicadores en las dos primeras ventanas y el SampP 500 en el fondo ventana. En la ventana central, la EMA de 150 días de SPXA50R establece el tono alcista con un movimiento por encima de 52,50 a principios de mayo de 2003. Este tono alcista duraría hasta enero de 2008, cuando el indicador se movió por debajo de 47,50. Con un tono alcista, los chartists se centrarían solamente en señales alcista usando la EMA de 5 días de SPXA50R. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso y un movimiento posterior por encima de 50 activa la señal alcista. No hubo señales alcistas en 2003 y tres señales alcistas en 2004. Las señales 1 y 2 no funcionaron bien, pero la señal 3 precedió a un avance sólido y señaló una continuación continua de la tendencia alcista más alta. El segundo gráfico muestra cuatro señales alcistas en 2005 y 2006. Observe que la EMA de 150 días de SPXA50R nunca se rompió por debajo de 47.50 para revertir el tono alcista que se estableció inicialmente en 2003. Hubo al menos siete bajadas por debajo de 40, pero sólo cuatro fueron Seguido de una oleada por encima de 50. Es importante esperar a que la oleada por encima de 50 para asegurar que la tendencia alcista, de hecho, ha reanudado. La señal 1 no era buena, pero las otras tres señales precedieron avances significativos en el SampP 500. El tercer gráfico muestra el tono del mercado cambiando de alcista a bajista a principios de enero de 2008. Hubo dos señales alcista en 2007 y luego dos señales bajistas en 2008 . Estas señales bajistas ocurrieron justo después de importantes picos y presagiaron disminuciones significativas en el SampP 500. La flecha azul marca una señal alcista que no se materializó. A pesar de que el tono del mercado era alcista y el EMA de 5 días de SPX50R se sumergió por debajo de 40, el posterior rebote no superó los 50 y desencadenar una señal alcista. Después de que el tono del mercado se volvió bajista, la EMA de 5 días de SPX50R subió por encima de 60, pero no retrocedió por debajo de 50 para confirmar una reanudación de la tendencia a la baja (flecha negra). El último gráfico cubre tres años (2009, 2010 y 2011). El tono del mercado cambió tres veces y hubo siete señales. Las primeras cinco señales fueron bastante buenas, pero el período de junio a diciembre de 2011 fue bastante tumultuoso con un par de malas señales. La señal 6 era alcista a principios de julio y el mercado se desintegró posteriormente en agosto. Señal 7 fue bajista a finales de noviembre y el mercado posteriormente subió de diciembre de 2011 a febrero de 2012. Tweaking Hay muchas maneras de ajustar un sistema comercial, pero los cartistas deben evitar más de optimizar la configuración de los indicadores. En otras palabras, don039t intento de encontrar el perfecto promedio móvil período o crossover nivel. La perfección es inalcanzable al desarrollar un sistema o negociar los mercados. Es importante mantener el sistema lógico y ajustes de enfoque en otros aspectos, como el gráfico de precios real de la garantía subyacente. Los cartistas pueden usar pausas de soporte o resistencia para activar señales o establecer paradas. Como se muestra en la tabla siguiente, una parada basada en la pausa de soporte a finales de julio y principios de agosto habría reducido significativamente las pérdidas en la falsa señal de toro a principios de julio. Después de la señal falsa de la venta en noviembre, la oleada rápida de nuevo a 1250 señaló que algo estaba mal. Esto se afirmó cuando el tono del mercado cambió de nuevo a alcista a principios de diciembre. Conclusiones Como un sistema basado en la amplitud, la estrategia de SMA por ciento por encima de 50 días se puede utilizar para identificar la gran tendencia para el mercado de valores y las correcciones dentro de esa tendencia. Los cartistas pueden usar estas señales para mejorar su oportunidad de mercado o usar estas señales para definir un sesgo de negociación. Por ejemplo, los chartistas podrían centrarse en las configuraciones de valores alcista cuando el sistema es alcista y las configuraciones de valores bajistas cuando el sistema es bajista. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para obtener una tabla de la SMA 500 Acima de 50 días SMA (SPXA50R) con medias móviles adecuadas. Los suscriptores de StockCharts pueden ver la configuración del gráfico y guardar este gráfico en una de sus listas de favoritos. Estudio adicional John Murphy039s libro tiene un capítulo dedicado a los indicadores del mercado de valores (amplitud) y sus diversos usos. Murphy también cubre medias móviles y otras señales que se pueden utilizar para aumentar este sistema. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. MurphyBespoke Grupo de Inversión Porcentaje de Acciones por encima de la media móvil de 50 días Mar. 2, 2011 1:45 am espía Como se muestra a continuación, durante el rally más reciente que comenzó en diciembre, el porcentaje de acciones de comercio Por encima de sus medias móviles de 50 días en el SampP 500 nunca logró volver a los máximos que vio en abril y octubre de 2010. Hemos notado esta debilidad en amplitud a principios de, y ha sido un área de preocupación para los toros durante algún tiempo . Ahora que el mercado ha experimentado un retroceso, el porcentaje de acciones por encima de sus 50 días ha comenzado a rodar, y actualmente se encuentra en 62. Una prueba clave será si o no la lectura puede permanecer por encima del mínimo de 58 visto durante El último breve retroceso del mercado en noviembre pasado. Dado el rally en el petróleo, el sector de la energía es, sin ninguna sorpresa, el único sector que se ha mantenido durante la semana pasada. Como se muestra a continuación, 95 de las acciones en el sector de la Energía se están negociando actualmente por encima de sus medias móviles de 50 días. Ningún otro sector tiene una lectura por encima de 68. Utilidades, Telecomunicaciones, Materiales e Industriales actualmente tienen las lecturas de amplitud más débiles de los diez sectores. Por debajo de la media móvil de 50 días Mar 6, 2009 7:41 PM A continuación, destacamos el porcentaje de acciones que cotizan por encima de sus medias móviles de 50 días en el SampP 500 y sus diez sectores. Como se muestra, 5 de las acciones en el SampP 500 todavía se negocian por encima de sus 50 días, por lo que todavía tenemos que ir antes de llegar a cero. Tres sectores - financieros, industriales y de servicios públicos - tienen cero acciones negociando por encima de sus 50 días. La tecnología tiene el mayor porcentaje de acciones por encima de sus 50 días a sólo 12 Leer el artículo completo Este artículo es para los miembros de PRO SOLO Obtener acceso a este artículo y 15.000 artículos exclusivos de PRO desde 200 / m Interesado en actualizar a PRO Solicitar una cita con un PRO Account Manager para ver si PRO es adecuado para usted. Si estoy interesado
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